Workbook_BeforeCloseイベントをThisWorkbookに記述します。
下の例はちょっと危険なジョークサンプルです。
エクセルを閉じる時に"You Can't Close"とポップアップを行い、
closeイベントをキャンセルします。
つまりエクセルを閉じることができなくなるのです!!
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
MsgBox "You Can't Close"
Cancel = True
End Sub